Руководство по предотвращению Margin Call

     Маржинальная торговля, или торговля с плечом приносит солидные доходы, но и сопровождается значительными рисками, главным из которых является Margin Call (или маржин-колл, ликвид, ликвидация), т.е. удаление с биржи вашей позиции, другими словами вы просто теряете одномоментно все в той монете в которой выставлена позиция на бирже.

    Binance дает свое понятие и что это означает - но давайте рассмотрим простым языком как избежать ликвидации фьючерного бота.

     Давайте представим себе ситуацию, когда ваш фьючерсный бот, запущенный с алгоритмом Long, выполнил всю сетку ордеров и цена ликвидации находится очень близко.

Для примера скриншот реальной сделки:

Есть несколько способов для спасения ситуации. Давайте рассмотрим некоторые из них:

I. Долить маржу.

     Перевести на фьючерсный баланс дополнительные средства для пополнения страховочной маржи. Чем больше средств перевести, тем дальше сдвинется цена ликвидации.

Плюсы:

• Понятный и легко реализуемый способ сдвинуть цену ликвидации.

Минусы:

• Если рынок продолжает сильно падать, то дополнительных средств может не хватить и тогда ликвидируются и те средства, что были на балансе, и те средства, которые перевели дополнительно.

II. Вручную открыть встречную позицию в той же монете с алгоритмом Short.

     Для этого необходимо перейти в терминал Binance и в правой верхней части экрана найти раздел для открытия сделки.

• выбираем тип ордера «Рынок» (1)
• указываем количество монет для открытия позиции (2)
• нажимаем кнопку «Открыть Шорт» (3)

     Объем Шортовой позиции (количество монет) рекомендуется указывать сначала небольшой – примерно 30-50% от объема Лонговой позиции. Если падение продолжится, позднее можно открыть дополнительный объем для шорта, тем самым еще дальше сдвинуть цену ликвидации.

     Получаем следующую картину:

 
    Как видно, цена ликвидации снизилась – была 97.31, а после открытия Шортовой позиции стала 82.54
     Хотелось бы отметить отдельно, что инструмент открытия Шорта служит в первую очередь для спасения от ликвидации. И лишь при наличии должного опыта на Шорте можно заработать – когда падение остановится можно закрыть Шорт позицию, зафиксировав прибыль и тем самым пополнив маржу для Лонгового бота.

Важно!

     После открытия Шортовой позиции обязательно поставить стоп-лосс (цена стопа примерно 1,5-3% от цены входа) для закрытия позиции в том случае, если рынок резко развернется наверх! (именно для этого вначале открываем небольшой объем Шорта, чтобы по стопу получить небольшой убыток).

Плюсы:

• Понятный и легко реализуемый способ сдвинуть цену ликвидации.

Минусы:

• Если рынок разворачивается, то при сработке стоп-лосса теряем драгоценную маржу.
• Сложно определить момент принятия решения о закрытии Шорт позиции.

III. Постепенное сокращение Лонговой позиции

     Важно! Способ заведомо убыточный, но позволяет избежать полной ликвидации и сохранить часть баланса.
Если цена продолжает падать, то можно частями распродавать Лонговую позицию.
Для этого необходимо перейти в терминал Binance и в правой верхней части экрана найти раздел для закрытия сделки.

• выбираем тип ордера «Рынок» (1)
• указываем количество монет для закрытия позиции (2)
• нажимаем кнопку «Закрыть Лонг» (3)

Рекомендуется распродавать позицию на откатах графика наверх, тогда убыток будет чуть меньше.

Плюсы:

• Спасение от ликвидации части баланса.

Минусы:

• Убытки.

P.S. Общие рекомендации по торговле ботами на фьючерсном рынке:

• Строго соблюдать риск-менеджмент. Без наработанного опыта не использовать большие плечи свыше х10.
• Использовать для торговли только монеты с крупной капитализацией, которые не подвержены резким колебаниям цены в течение короткого промежутка времени (BTC, ETH, BNB и др.)
• При запуске бота обеспечить наличие свободных средств на фьючерсном балансе, которые будут использоваться в качестве поддерживающей/страховочной маржи.

     К примеру, указав депозит бота 100$, держать на фьючерсном балансе не менее 200$ (соотношение депозит/маржа – 1 к 1).

• плечи от х1 до х5 – депозит/маржа – 1 к 1
• плечи от х5 до х10 – депозит/маржа – 1 к 2
• плечи от х10 до х15 – депозит/маржа – 1 к 3
• плечи от х15 и выше – депозит/маржа – 1 к 5 и больше

• Не запускать фьючерсных ботов с алгоритмом Шорт!
• При создании фьючерсного бота использовать бОльшее перекрытие изменения цены, чем для спотового бота – от 30% и больше.
• Следить за ценой ликвидации и Коэффициентом маржи в терминале Binance  
• При значениях коэффициента выше 8-10% начинать предпринимать упреждающие действия по описанным выше способам.

Подготовлено @ehsrop48

для TradingStar.Org и для VC.ru